Two State Markov Change simulieren

[Benrath]

Hallo,

wie simuliere ich mit R, eine two state markov chaine?

Angenommen ich habe ne Matrix mit :

p1 1-pi
1-p2 p2

und möchte nun 1500 mal ne 0 oder ne 1 simulieren die durch diesen Process beschrieben werden.

Mir fällt da irgendwie nix ein, außer die Matrix ständig zu potenzieren und irgendwie mit nem 2x1 spalten vektor zu multiplizieren und in jedem Zeitpunkt auf und abzu runden damit ich sagen kann 0 oder 1

 

[FORYOUITERRA]

z.B. so:
p1<-0.5
p2<-0.9
n<-1500

mc<-function(p1,p2,n){
trajectory<-NULL
current<-NULL
current<-rbinom(1,1,0.5)+1
p<-c(1-p1,p2)

for(i in 1:n){
current<-rbinom(1,1,p[current])+1
trajectory<-c(trajectory,current)
}
trajectory
}

mc(p1,p2,n)

 

[Benrath]

Danke habs ein bisschen geändert damit ich 0 und 1 rausbekommen.

mein ansatz wäre wohl falsch gewesen k.a

mit markov processen kenn ic mich noch nicht so aus..

eventuell kannst du mir ja noch erklären, was mein vorteil sein kann, wenn ich einen two state switching garch modell habe dadrin aber eigentlic nur 2 phasen finde möchte mit nem Übergangszeitraum.. Wieso berechne ich dann nich einfach nen Strukturbruchmodell mit ner Dummyvariable.

ich versteh den sinn nicht wenn ich z.b 600 z.b eigentlich State 1 habe und danach die restlichen 500 state 2.