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Hallo,
ich muss ein Garch Gaus Markov Regime Switching Modell
modellieren, und komme nicht weiter..
Irgendwie hats auch keinen Sinn stumpf parameter zu testen und zu hoffen es kommt was besseres raus..
ich habe bereits mal höhere Likelihoods rausgehabt, aber dann waren teilweise die Parameter die hatte schwachsinnig oder unbrauchbar..
Was kann man da machen?
ich hab ca. 14 Parameter die ich am anfang bestimmen muss und hoffe auf 2 Phasen in meiner Zeitreihe..
Problem ist nur beim vorschätzen mit eviews und R der einzelnen von mir vermuteten Phasen sind die Garch und AR(1) Parameter kaum unterschiedlich.. es unterscheiden sich hauptsächlich die Degrees of Freedom der T verteilung.
help
ich muss ein Garch Gaus Markov Regime Switching Modell
modellieren, und komme nicht weiter..
Irgendwie hats auch keinen Sinn stumpf parameter zu testen und zu hoffen es kommt was besseres raus..
ich habe bereits mal höhere Likelihoods rausgehabt, aber dann waren teilweise die Parameter die hatte schwachsinnig oder unbrauchbar..
Was kann man da machen?
ich hab ca. 14 Parameter die ich am anfang bestimmen muss und hoffe auf 2 Phasen in meiner Zeitreihe..
Problem ist nur beim vorschätzen mit eviews und R der einzelnen von mir vermuteten Phasen sind die Garch und AR(1) Parameter kaum unterschiedlich.. es unterscheiden sich hauptsächlich die Degrees of Freedom der T verteilung.
help