Erwartungswert Matrixprodukt

[xornado]

Hallo liebes Forum, ich habe gerade ein hässliche Denkblockade.

Ich möchte den Erwartungswert eines Matrixproduktes bestimmen, stelle mich da aber gerade irgendwie dumm an.

Die Wahrscheinlichkeiten werden den ZEILEN der Matrix zugeordnet, also sagen wir mal

p=
0.25
0.25
0.2
0.3

und

X =
1 1
2 1
3 0

Mich interessiert nun der Erwartungswert (also die 3x3-Matrix):

E(XX'). Kann mir da kurz jemand helfen?

THX!
X

 

[xornado]

Hallo nochmal, also durch ähh...Trial and Error... habe ich folgendes rausgefunden. Eventuell kann das ja jemand algebraisch formulieren

E(XX') =
X*p (zeilenweise) und das ergebnis dann mit X' multipliziert...

 

[FORYOUITERRA]

verstehe im ersten post dein beispiel nicht.
E(XX') hört sich nach covarianzmatrix an.

 

[xornado]

Hi F.,
da hast du verdammt recht. ich hatte halt absolute denkblockade als ich das ausexceln wollte, also so nach dem motto "wo hänge ich dann beim excel welche wahrscheinlichkeit dran".

aber jetzt klappts! Wieder ein schritt näher am heiligen Gral!

Best,
X