Band Pass Filter

[Benrath]

Kann mir das jemand für dumme erklären .. ich check das nicht so wirklich

Ich brauchs für time series analysen.

 

[voelkerballtier]

Original geschrieben von Benrath
Kann mir das jemand für dumme erklären .. ich check das nicht so wirklich

Ich brauchs für time series analysen.

Ein Bandpassfilter filtert einen Frequenzbereiche aus einem Signal heraus (oder lässt nur einen Frequenzbereich passieren).
Was genau verstehst du denn nicht?

 

[Benrath]

was das für ne zeitreiehe bei mir bedeutet

wenn ich z.b Preise hab und ich lass da nen CF filter drüberlaufen, mit verschieden Zykluslängen. Wie hab ich mir das vorstellen, was sagen mir dann die Werte die danach rauskommen.

 

[voelkerballtier]

Naja dazu musst du verstehen, was das Fourier-Spektrum einer Zeitreihe bedeutet. Ein Bandpass-Filter macht nämlich nicht viel mehr als bestimmte Teile des Fourierspektrums aus oder einblenden.

Wenn du zb Tagespreise über mehrere Jahre als Zeitreihe hast und angenommen diese Tagespreise wären Jahreszeitabhängig (also im Sommer niedrig und im Winter hoch - meintwegen Tomaten oder was weiß ich). Wenn du dann einen Bandpassfilter mit Zykluslänge von zb einem Monat drüber laufen lässt, würde das Resultat nicht viel anders aussehen als die ursprüngliche Zeitreihe - eben weil die Tomatenpreise kaum im Monat schwanken - der Fourierkoeffizient mit Monatsperiode ist klein.
Ein Bandpassfilter mit Jahreszyklus würde dagegen sehr viel von den Daten wegfiltern und es bliebe kaum noch was übrig - eben weil Tomatenpreise jahreszyklisch sind.

Das wäre zumindest mein etwas laienhaftes Verständnis von der Anwendung von Bandpassfiltern. Ansich ist es aber eigentlich besser, sich direkt das Fourierspektrum der Zeitreihe anzuschauen als Filter anzuwenden - da man so direkt die Zyklen erkennen kann.